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[美股] 均衡和逆均衡研究

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admin 发表于 2019-4-21 15:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  均量均衡度>456必涨

  A股市场:

  港股市场:

  美股市场逆均衡:(逆均衡强度<3且MAX5<0)
  2019-05-05 DFFN
  2019-04-25  逆均衡:COHN-HYDD
  2019-04-22  KTCC
  2019-04-16  留意FELP的MACD钝化/

  美股市场乖离均衡:(乖离均衡数值很大且价位在高位,适合做空)
  2019-05-03  IPWR/
  2019-04-30  做空EMAG/基金/TDAC(费率14.41%)
  2019-04-23  做空JMU:1.77/20190422均量乖离均衡度达到649/
  理由:20190422均量乖离均衡度达到649/
   JMU/DAY卖出1.96*100/
   20190423费率44.04%(日化0.12%) →44.12→43.99→43.94→43.94→43.94→43.77→41.59→41.59→41.63→39.23→40.89→38.86→41.15→→→→→→→→→→→→→→
   20190423可卖空数量:81177→83277→85777→20190424:85854→85677→92577→93077→80972→87080→91261→104037→109802→103125→104449→114091→108667→115792→129189→130089→121247→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

  ATAI数据
  20190508可做空数量:59960/109.38%/050821:00:112.07%/
  费率20190424:213.99%→116.56→116.56→116.63→→→→→→→→→→→→→→→
  数量20190424:95880→103471→88880→118890→120890→190521→2019050723:40突然为0!/→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→  

  随机选取样本的昨日均衡度+今日逆均衡度(底部数据)/MAX5的值/钝化次数
  A:1.272+1.302/--/--
  B:0.874+1.870/--/--
  C:0.255+0.517
  D:0.287+1.575
  E:0.382+0.705
  F:0.677+2.686/-0.421/5天
  G:1.906+7.351/+2.799/
  H:5.827+1.655/
  I:0.389+3.235/
  J:0.295+1.363/
  K:0.323+0.686/-5.063/连降3天/
  L:0.280+1.377/
  M:0.146+0.122/
  N:0.926+2.452/
  U:1.260+1.406/
  V:4.337+15.747/
  W:0.270+1.162/
  X:0.439+0.894/
  分析:1.前面的数字<后面的数字,只有M这组数据不符合,概率1/18*100=5.5%。2.2个数据的和<3左右,只有G,H,V这3组不符合,概率3/18*100=16.7%。

  原始代码:(说明:其中的逆均衡是20190420编写/运用场景是前后一天出现巨量,有很大可能逆转,但也可能连续维持原方向,最终有大逆转)
均衡度:V/REF(V,1)*100;
逆均衡:REF(V,1)/V*100;
均量均衡度:V/MA(V,5)*100;
M2:=MA(V,5)/MA(V,10);
均量乖离均衡度:M2/REF(M2,1)*100;

逆均衡选股
C10:=(CLOSE-MA(CLOSE,5))/MA(CLOSE,5)*100;
C20:=HHV(C10,5)<-0.1;  {限定MAX5};
D10:=V/REF(V,1)*100;{均衡度}
D20:=REF(D10,1);
D30:=REF(V,1)/V*100;{逆均衡}
D60:=(D20+D30)<3;
V88:C20 AND D60;

逆均衡强度技术指标
D10:=V/REF(V,1)*100;{均衡度}
D20:=REF(D10,1);
D30:=REF(V,1)/V*100;{逆均衡}
逆均衡强度20+D30;

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